Burr-eloszlás

A valószínűségszámítás elméletében, a statisztika és az ökonometria területén a Burr-eloszlás egy folytonos valószínűség-eloszlás, nem negatív valószínűségi változókra.

Az eloszlást kidolgozójáról, Irving W. Burr, amerikai matematikusról nevezték el.

Az eloszlás Singh-Maddala-eloszlás néven is ismert, és egyik azon eloszlások közül, melyeket ‘általános log-logisztikai eloszlásnak’ neveznek.

Legáltalánosabb alkalmazása a háztartási bevételek modellezése.

A Burr-eloszlás valószínűségi sűrűségfüggvénye:

$f(x;c,k)=ck\frac{x^{c-1}}{(1+x^c{)}^{k+1}}$

a kumulatív eloszlás függvény:

$F(x;c,k)=1-{(1+x^c)}^{-k}.$

Ha c=1, akkor a Burr-eloszlás Pareto-eloszlás lesz. Ha k=1, akkor a Burr-eloszlás Champernowne-eloszlás lesz. A Dagum-eloszlás a Burr-eloszlás inverze.

Burr-eloszlás valószínűségi sűrűségfüggvénye

Burr-eloszlás kumulatív eloszlásfüggvénye

Irodalom

• Sablon:CitLib
• Sablon:CitLib
• Sablon:CitLib
• Sablon:CitLib

Kapcsolódó szócikkek

• Ökonometria
• Dagum-eloszlás
• Sűrűségfüggvény
• Skálaparaméter
• Alakparaméter
• Gamma-eloszlás
• Gumbel-eloszlás
• Eloszlásfüggvény
• Valószínűségszámítás
• Statisztika
• Normális eloszlás
• Exponenciális eloszlás
• Szórás
• Valószínűségi változó
• Szórásnégyzet
• Weibull-eloszlás