1. típusú Gumbel-eloszlás

A valószínűségszámítás területén az 1. típusú Gumbel-eloszlás a Gumbel-eloszlás egy változata.

Az 1. típusú Gumbel-eloszlás sűrűségfüggvénye:

$f(x|a,b)=ab{e}^{-(b{e}^{-ax}+ax)}$,

ahol

$-\mathrm{\infty }<x<\mathrm{\infty }.$

Ezt az eloszlást főként extrémérték-analízisnél és túlélés-analízisnél használják.

A túlélés-analízist időtartam/futamidő-analízisnek vagy eseménytörténet modellezésnek is szokták hívni).

Kapcsolódó szócikkek

• Túlélés analízis
• Valószínűségszámítás
• Statisztika
• Matematikai statisztika
• Normális eloszlás
• Exponenciális eloszlás
• Szórás
• Valószínűségi változó
• Szórásnégyzet
• Weibull-eloszlás
• poli-Weibull-eloszlás
• Általánosított extrémérték-eloszlás
• Hatványozott Weibull-eloszlás
• Extrém érték elmélet
• Gumbel-eloszlás
• Emil Julius Gumbel

További információk

• A Gumbel-eloszlás a MathWorld-ön
• A Gumbel-eloszlás a MathWave-en Sablon:Wayback
• Egy PDF-fájl a SOTE-ről
• Az 1. típusú Gumbel-eloszlás